Сравнение ISVBF с TLT
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.62%/yr vs -6.27%/yr for TLT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.05%.
ISVBF
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение доходности по годам ISVBF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -8.72% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.05% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | 7.16% |
Correlation
The correlation between ISVBF and TLT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. TLT — Ранг доходности на риск
ISVBF
TLT
Сравнение ISVBF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 1.14 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.26 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и TLT
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -48.35% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -7.58% | -11.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -19.18% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.22% | -43.70% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.01% | -40.31% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -13.82% | -18.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 3.05% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и TLT
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 2.71% | +8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 6.50% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 9.77% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.21% | 15.86% | +14.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 14.90% | +15.31% |
Сравнение комиссий ISVBF и TLT
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и TLT
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and TLT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISVBF has higher volatility (11.06%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -5.62% vs -6.27% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.62% return vs -6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while TLT is Government Bonds. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор