PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVBF с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с TLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -6.15%/yr for TLT. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.11%.

ISVBF

1 день
-0.85%
1 месяц
-9.22%
С начала года
-14.80%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-6.39%
3 года*
7.90%
5 лет*
-6.63%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.03%
1 месяц
3.05%
С начала года
2.11%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.37%
3 года*
-1.49%
5 лет*
-6.15%
10 лет*
-1.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и TLT

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-14.80%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.11%4.25%-8.05%2.77%-31.23%7.34%

Correlation

The correlation between ISVBF and TLT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с XPPISVBF с MAGCISVBF с CNQQ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

ISVBF vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 66
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISVBFTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.46

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.74

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.58

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

1.37

-2.06

ISVBF vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и TLT

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-48.35%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.63%

-7.58%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-19.18%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-43.70%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.95%

-39.01%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.68%

-13.88%

-18.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

3.19%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и TLT

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

2.48%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.94%

6.74%

+20.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.86%

9.54%

+21.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

15.82%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.14%

14.88%

+15.26%

Сравнение комиссий ISVBF и TLT

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и TLT

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and TLT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (7.55%) compared to TLT (2.48%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs TLT's -48.35%.

On 5-year performance, TLT leads with -6.15% vs -6.63% for ISVBF. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLT has performed better with a -6.15% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.

TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF is categorized as China Equities, while TLT is Government Bonds. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор