PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVBF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISVBF с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Gold Trust (IAU).

ISVBF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и IAU

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%2.26%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с CXSEISVBF с CNXTISVBF с MCHIISVBF с MCHSISVBF с AFTY
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий ISVBF и IAU

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

ISVBF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVBFIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.90

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.33

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

2.72

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

9.95

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVBF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVBFIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.90

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.65

-0.81

Корреляция

Корреляция между ISVBF и IAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и IAU

Ни ISVBF, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и IAU

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

ISVBFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-45.14%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-19.18%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-11.71%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-15.98%

-17.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

5.23%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и IAU

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISVBFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

10.44%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

24.15%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

27.64%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

17.70%

+12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

15.83%

+14.20%