Сравнение ISVBF с IAU
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs 17.45%/yr for IAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.73%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам ISVBF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | 2.74% |
Correlation
The correlation between ISVBF and IAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. IAU — Ранг доходности на риск
ISVBF
IAU
Сравнение ISVBF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.16 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.79 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.19 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и IAU
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -45.14% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -26.17% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -26.17% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -26.17% | -26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -25.46% | -5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -15.98% | -16.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 9.35% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.63% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 24.32% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 27.52% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 18.24% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 16.01% | +14.13% |
Сравнение комиссий ISVBF и IAU
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и IAU
Ни ISVBF, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and IAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.63%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.45% vs -6.63% for ISVBF. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.45% return vs -6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ISVBF.
ISVBF and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ISVBF is categorized as China Equities, while IAU is Gold. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор