PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISVBF с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISVBF с FXP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -5.62%/yr vs -16.43%/yr for FXP. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 14.26%.

ISVBF

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-10.61%
1 год
2.82%
3 года*
9.05%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
—

FXP

1 день
0.54%
1 месяц
5.35%
С начала года
14.26%
6 месяцев
18.02%
1 год
-2.68%
3 года*
-30.16%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-22.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISVBF и FXP

2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-8.72%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		14.26%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%30.31%

Correlation

The correlation between ISVBF and FXP is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

-0.34

Over the past year, the inverse relationship between ISVBF and FXP has strengthened: their correlation has moved from -0.34 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A UCITS ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с ASHRISVBF с CQQQISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MCHSISVBF с XPPISVBF с CXSE
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с CQQQ

Доходность на риск

ISVBF vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISVBFFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.07

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.18

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

-0.10

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.17

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISVBF vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISVBFFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

-0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и FXP

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISVBFFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-99.94%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-27.21%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-82.34%

+58.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.22%

-87.85%

+34.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.01%

-99.92%

+73.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.76%

-94.15%

+61.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

16.21%

-7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и FXP

Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 11.06%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISVBFFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.06%

15.05%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.63%

28.87%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

39.24%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

63.12%

-32.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

54.90%

-24.69%

Сравнение комиссий ISVBF и FXP

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и FXP

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.09%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISVBF and FXP have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (15.05%) compared to ISVBF (11.06%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs FXP's -99.94%.

On 5-year performance, ISVBF leads with -5.62% vs -16.43% for FXP. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.62% return vs -16.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for ISVBF.

ISVBF is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.95% for FXP.

ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISVBF и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор