PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISVBF с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISVBF и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISVBF и FXP


2026 (YTD)20252024202320222021
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
-6.48%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%30.31%

Доходность по периодам

С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.


ISVBF

1 день
0.60%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.38%
3 года*
8.03%
5 лет*
10 лет*

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI China A UCITS ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Сравнение комиссий ISVBF и FXP

ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Доходность на риск

ISVBF vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISVBF c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISVBFFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

-0.25

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

-0.03

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.21

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-0.26

+1.25

ISVBF vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISVBF на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISVBF и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISVBFFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

-0.25

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между ISVBF и FXP составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISVBF и FXP

ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.


TTM20252024202320222021202020192018
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Просадки

Сравнение просадок ISVBF и FXP

Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FXP.


Загрузка...

Показатели просадок


ISVBFFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-99.94%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

-52.42%

+33.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-99.92%

+75.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.12%

-94.10%

+60.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

42.53%

-36.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISVBF и FXP

iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISVBFFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.49%

13.38%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.96%

28.89%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

47.75%

-16.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.03%

63.03%

-33.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

54.95%

-24.92%