Сравнение ISVBF с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
ISVBF и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISVBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и FXP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISVBF и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -6.48% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 30.31% |
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%.
ISVBF
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -13.49%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISVBF и FXP
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Доходность на риск
ISVBF vs. FXP — Ранг доходности на риск
ISVBF
FXP
Сравнение ISVBF c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISVBF | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.25 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | -0.03 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.21 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.26 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISVBF | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.25 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.44 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ISVBF и FXP составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и FXP
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и FXP
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FXP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISVBF | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -99.94% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -52.42% | +33.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -99.92% | +75.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.12% | -94.10% | +60.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 42.53% | -36.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и FXP
iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) имеет более высокую волатильность в 17.49% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISVBF | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 13.38% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.96% | 28.89% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 47.75% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 63.03% | -33.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 54.95% | -24.92% |