Сравнение ISVBF с FXP
ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - ISVBF is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ISVBF returned -6.63%/yr vs -12.36%/yr for FXP. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ISVBF charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности ISVBF и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISVBF показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 41.49%.
ISVBF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- -14.80%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -6.39%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -6.63%
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 5.21%
- 1 месяц
- 25.84%
- С начала года
- 41.49%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- -25.26%
- 5 лет*
- -12.36%
- 10 лет*
- -21.73%
Сравнение доходности по годам ISVBF и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | -14.80% | 30.64% | 18.96% | -9.28% | -23.01% | -22.12% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 41.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 28.89% |
Correlation
The correlation between ISVBF and FXP is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г. | -0.34 |
Over the past year, the inverse relationship between ISVBF and FXP has strengthened: their correlation has moved from -0.34 to -0.66, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISVBF vs. FXP — Ранг доходности на риск
ISVBF
FXP
Сравнение ISVBF c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISVBF | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.18 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.07 | -2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISVBF и FXP
Максимальная просадка ISVBF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISVBF и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISVBF | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -99.94% | +46.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.63% | -24.73% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -82.34% | +58.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -87.85% | +35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.95% | -99.90% | +68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -94.15% | +61.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 14.07% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISVBF и FXP
Текущая волатильность для iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) составляет 7.55%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что ISVBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISVBF | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 12.89% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | 29.92% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.86% | 39.64% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 63.24% | -32.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 54.79% | -24.65% |
Сравнение комиссий ISVBF и FXP
ISVBF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISVBF и FXP
ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 2.54% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
ISVBF iShares MSCI China A UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISVBF and FXP have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (12.89%) compared to ISVBF (7.55%). In terms of maximum drawdown, ISVBF dropped -53.78% vs FXP's -99.94%.
On 5-year performance, ISVBF leads with -6.63% vs -12.36% for FXP. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ISVBF has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -6.63% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for ISVBF.
ISVBF is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index, while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for ISVBF and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISVBF и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор