Сравнение ISTM с TLT
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISTM is a Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 58.52% vs 3.48% for TLT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTM показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.
ISTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 58.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение доходности по годам ISTM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.71% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.05% | 4.25% | -8.05% | 12.96% |
Correlation
The correlation between ISTM and TLT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. TLT — Ранг доходности на риск
ISTM
TLT
Сравнение ISTM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.07 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.46 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 1.14 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.36 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.26 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок ISTM и TLT
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -48.35% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -7.58% | -14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -40.31% | +29.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -13.82% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 3.05% | +5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и TLT
iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 2.71% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 6.50% | +21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 9.77% | +20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 15.86% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 14.90% | +9.19% |
Сравнение комиссий ISTM и TLT
ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и TLT
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности TLT в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 12.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and TLT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISTM has higher volatility (8.72%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.20% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, ISTM leads with 58.52% vs 3.48% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 58.52% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.
ISTM has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 4.58% for TLT.
ISTM is categorized as Metals, while TLT is Government Bonds. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.15% for TLT.
ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор