PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISTM с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISTM и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTM показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.


ISTM

1 день
2.26%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
7.45%
1 год
48.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.32%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$196.32K$172.42K$174.85K
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам ISTM и TLT


2026 (YTD)202520242023
ISTM
iShares Strategic Metals ETF
7.45%54.07%6.95%2.69%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.22%4.25%-8.05%13.30%

Correlation

The correlation between ISTM and TLT is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Strategic Metals ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

ISTM vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ISTM
Ранг доходности на риск ISTM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISTM c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISTMTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.22

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

-0.48

+4.79

ISTM vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTM и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISTM и TLT

Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и TLT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISTMTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-48.35%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-7.74%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-41.60%

+26.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-14.00%

+6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

3.65%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTM и TLT

iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISTMTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

2.51%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

6.88%

+14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.96%

9.25%

+21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

15.74%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

14.83%

+9.40%

Сравнение комиссий ISTM и TLT

ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTM и TLT

Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности TLT в 4.70%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTM
iShares Strategic Metals ETF
13.75%14.78%29.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


ISTM and TLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISTM has higher volatility (6.13%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.47% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, ISTM leads with 48.38% vs -1.73% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 48.38% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.

ISTM has the higher dividend yield at 13.75%, compared with 4.70% for TLT.

ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while TLT is Government Bonds. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.15% for TLT.

ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTM и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор