Сравнение ISTM с TLT
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 48.38% vs -1.73% for TLT. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTM показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
ISTM
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.32%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $196.32K | $172.42K | $174.85K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам ISTM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 7.45% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 13.30% |
Correlation
The correlation between ISTM and TLT is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. TLT — Ранг доходности на риск
ISTM
TLT
Сравнение ISTM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.22 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | -0.48 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTM и TLT
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -48.35% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -7.74% | -14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.51% | -41.60% | +26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -14.00% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 3.65% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и TLT
iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 2.51% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 6.88% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 9.25% | +21.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.23% | 15.74% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.23% | 14.83% | +9.40% |
Сравнение комиссий ISTM и TLT
ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и TLT
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.75% | 14.78% | 29.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and TLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISTM has higher volatility (6.13%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.47% vs TLT's -48.35%.
On 1-year performance, ISTM leads with 48.38% vs -1.73% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 48.38% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.
ISTM has the higher dividend yield at 13.75%, compared with 4.70% for TLT.
ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while TLT is Government Bonds. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.15% for TLT.
ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор