Сравнение ISTM с SCOP
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and SCOP (Sprott Physical Copper Trust) are both exchange-traded funds - ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott. ISTM is passively managed, while SCOP is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 1.30%/yr for SCOP.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и SCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISTM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 39.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCOP
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и SCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -6.40% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -1.83% |
Correlation
The correlation between ISTM and SCOP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. SCOP — Ранг доходности на риск
ISTM
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISTM c SCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и Sprott Physical Copper Trust (SCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTM | SCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTM и SCOP
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки SCOP в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и SCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -11.09% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.92% | -9.87% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -6.04% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и SCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | SCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.35% | 41.07% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 41.07% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 41.07% | -16.83% |
Сравнение комиссий ISTM и SCOP
ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SCOP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и SCOP
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, тогда как SCOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.33% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and SCOP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
ISTM has the higher dividend yield at 14.33%, compared with 0.00% for SCOP.
ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while SCOP is Copper. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 1.30% for SCOP.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и SCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор