PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares Strategic Metals ETF (ISTM) Коэффициент Шарпа: 1.08

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The iShares Strategic Metals ETF seeks to track a commodities futures index that provides strategic exposure to metals considered essential to structural themes such as AI infrastructure, manufacturing, energy production and distribution, and national security. The fund was formerly the iShares Transition-Enabling Metals ETF before its name, ticker, index, and objective change to ISTM.

Коэффициент Шарпа ISTM равен 1.08, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.08 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа ISTM

Ранг коэффициента Шарпа ISTM: 32.733
Ниже среднего

ISTM опережает 32.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция ISTM на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ISTM относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.07
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.81+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.50 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares Strategic Metals ETF с другими ETF в категории Rare Earth & Strategic Metals, Metals за несколько временных периодов, показывая, как доходность ISTM с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
REMXVanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF2.66
EARTGlobal X Rare Earth & Critical Materials ETF2.13
PICKiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF2.10
DBBInvesco DB Base Metals Fund1.52
ISTMiShares Strategic Metals ETF1.08
CPERUnited States Copper Index Fund0.52
PPLTabrdn Physical Platinum Shares ETF0.37
REXCSprott Rare Earths Ex-China ETF—
WDIGWisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund—
FMTLFirst Trust Indxx Critical Metals ETF—

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ISTM во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ISTM стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

ISTM действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель