Сравнение ISTM с WDIG
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and WDIG (WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund) are both exchange-traded funds - ISTM is a Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while WDIG is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. ISTM is passively managed, while WDIG is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for WDIG.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и WDIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 58.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIG
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и WDIG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 0.60% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.40% |
Correlation
The correlation between ISTM and WDIG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. WDIG — Ранг доходности на риск
ISTM
WDIG
Сравнение ISTM c WDIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund (WDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTM | WDIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTM | WDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.11 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок ISTM и WDIG
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки WDIG в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и WDIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | WDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -15.71% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -6.13% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.14% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и WDIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | WDIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 50.70% | -20.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 50.70% | -26.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 50.70% | -26.61% |
Сравнение комиссий ISTM и WDIG
ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WDIG в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и WDIG
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, тогда как WDIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 12.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
WDIG WisdomTree Efficient Rare Earth Plus Strategic Metals Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and WDIG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for WDIG.
ISTM has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 0.00% for WDIG.
ISTM is categorized as Metals, while WDIG is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.55% for WDIG.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и WDIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор