Сравнение ISTM с CPER
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both Metals funds - ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index while CPER tracks the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 58.68% vs 29.71% for CPER. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ISTM charges 0.49%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISTM показывает доходность 13.15%, а CPER немного ниже – 12.76%.
ISTM
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 58.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам ISTM и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.15% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
CPER United States Copper Index Fund | 12.76% | 38.95% | 4.23% | 5.38% |
Correlation
The correlation between ISTM and CPER is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between ISTM and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. CPER — Ранг доходности на риск
ISTM
CPER
Сравнение ISTM c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTM | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.20 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 2.50 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.87 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.13 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ISTM и CPER
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -54.04% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -24.77% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -2.91% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -25.41% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 11.93% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и CPER
Текущая волатильность для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) составляет 8.76%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что ISTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.73% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 22.85% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 34.48% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 26.97% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 24.04% | +0.07% |
Сравнение комиссий ISTM и CPER
ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и CPER
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.06% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and CPER have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.73%) compared to ISTM (8.76%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.20% vs CPER's -54.04%.
On 1-year performance, ISTM leads with 58.68% vs 29.71% for CPER. On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 8.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 58.68% return vs 29.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
ISTM has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 0.00% for CPER.
ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 1.06% for CPER.
ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор