- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Metals, Commodities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $32M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISTM
iShares Strategic Metals ETF (ISTM) прибавил 13.2% с начала года. Текущая цена акции ISTM — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Strategic Metals ETF (ISTM) показал доход в 13.15% с начала года и 58.68% за последние 12 месяцев.
iShares Strategic Metals ETF
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 58.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISTM по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ISTM закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 26 дек. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.46% | 3.88% | -7.54% | 3.02% | 4.30% | -0.75% | 13.15% | ||||||
| 2025 | 4.68% | 1.38% | 6.56% | -7.65% | 2.55% | 7.59% | -3.63% | 4.27% | 7.77% | 4.85% | 4.93% | 12.21% | 54.07% |
| 2024 | -2.99% | -0.84% | 4.12% | 10.98% | 5.59% | -5.68% | -4.20% | 1.92% | 7.06% | -0.71% | -3.65% | -3.41% | 6.95% |
| 2023 | 0.67% | -2.37% | 2.29% | 2.15% | 2.69% |
Метрики бенчмарка
iShares Strategic Metals ETF has an annualized alpha of 17.73%, beta of 0.49, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 29, 2023.
- This ETF captured 61.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -52.87%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.10 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.10 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.73%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 61.34%
- Участие в снижении
- -52.87%
Комиссия
Комиссия ISTM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISTM имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISTM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 13.52 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Strategic Metals ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.20 | $4.20 | $6.34 | $0.26 |
Дивидендный доход | 13.06% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Strategic Metals ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.20 | $4.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.34 | $6.34 |
| 2023 | $0.26 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Strategic Metals ETF показал максимальную просадку в 22.20%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Strategic Metals ETF составляет 11.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -22.20%март 2026 г. | 1mo 19d | — | 4mo 6dянв. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -18.42%авг. 2024 г. | 2mo 17d | 10mo 23d | 1y 1moмай 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.05%июль 2025 г. | 6d | 2mo | 2mo 6dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.72%февр. 2024 г. | 1mo 17d | 29d | 2mo 16dдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.92%дек. 2023 г. | 8d | 10d | 18dдек. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ISTM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -56.78% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -9.10% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -0.74% | -10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -10.72% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 1.97% | +6.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISTM
Добавьте iShares Strategic Metals ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISTM