Сравнение ISTM с SOXX
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ISTM is a Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 58.52% vs 179.78% for SOXX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTM показывает доходность 13.71%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 100.26%.
ISTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 58.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 24.86%
- С начала года
- 100.26%
- 6 месяцев
- 97.20%
- 1 год
- 179.78%
- 3 года*
- 57.09%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 35.54%
Сравнение доходности по годам ISTM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 13.71% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 100.26% | 40.74% | 12.92% | 22.31% |
Correlation
The correlation between ISTM and SOXX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ISTM
SOXX
Сравнение ISTM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 11.48 | -8.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 43.90 | -37.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 5.29 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.44 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок ISTM и SOXX
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -70.21% | +48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.20% | -15.77% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -2.10% | -8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -19.97% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 4.11% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и SOXX
Текущая волатильность для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) составляет 8.72%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 14.08%. Это указывает на то, что ISTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 14.08% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.05% | 27.45% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 34.20% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 36.11% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 33.43% | -9.34% |
Сравнение комиссий ISTM и SOXX
ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и SOXX
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 12.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and SOXX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (14.08%) compared to ISTM (8.72%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.20% vs SOXX's -70.21%.
On 1-year performance, SOXX leads with 179.78% vs 58.52% for ISTM. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 179.78% return vs 58.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.
ISTM has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 0.28% for SOXX.
ISTM is categorized as Metals, while SOXX is Semiconductors. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор