PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISTM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISTM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTM показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -1.63%.


ISTM

1 день
2.26%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
7.45%
1 год
48.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
23.32%

IAU

1 день
4.12%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
-14.07%
С начала года
-1.63%
1 год
25.37%
3 года*
29.50%
5 лет*
18.96%
10 лет*
11.97%
Всё время*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$403.63M$379.99M$476.75M
$196.32K$172.42K$174.85K

Сравнение доходности по годам ISTM и IAU


2026 (YTD)202520242023
ISTM
iShares Strategic Metals ETF
7.45%54.07%6.95%2.69%
IAU
iShares Gold Trust
-1.63%63.95%26.85%9.82%

Correlation

The correlation between ISTM and IAU is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.61

The correlation between ISTM and IAU shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Strategic Metals ETF

iShares Gold Trust

Доходность на риск

ISTM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ISTM
Ранг доходности на риск ISTM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTM: 3737
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISTM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ISTMIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

0.97

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

2.05

+2.27

ISTM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTM на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISTM и IAU

Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISTMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-45.14%

+22.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-26.36%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-21.38%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-16.02%

+8.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

12.43%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTM и IAU

Текущая волатильность для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) составляет 6.13%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что ISTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISTMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.11%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.60%

19.91%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.96%

28.14%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.23%

18.52%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.23%

16.12%

+8.11%

Сравнение комиссий ISTM и IAU

ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTM и IAU

Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTM
iShares Strategic Metals ETF
13.75%14.78%29.62%1.02%

Часто задаваемые вопросы


ISTM and IAU have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.11%) compared to ISTM (6.13%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.47% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, ISTM leads with 48.38% vs 25.37% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 48.38% return vs 25.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.

ISTM has the higher dividend yield at 13.75%, compared with 0.00% for IAU.

ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while IAU is Gold. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.25% for IAU.

ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTM и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор