Сравнение ISTM с IAU
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 33.87% vs 19.64% for IAU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISTM показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.61%.
ISTM
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам ISTM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -1.41% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
IAU iShares Gold Trust | -7.61% | 63.95% | 26.85% | 9.82% |
Correlation
The correlation between ISTM and IAU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between ISTM and IAU shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. IAU — Ранг доходности на риск
ISTM
IAU
Сравнение ISTM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.75 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 2.14 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTM и IAU
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -45.14% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -26.17% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -26.17% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -15.98% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 9.21% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и IAU
iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Gold Trust (IAU) имеют волатильность 8.61% и 8.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 8.50% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 24.42% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 27.55% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 18.24% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 16.01% | +8.36% |
Сравнение комиссий ISTM и IAU
ISTM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и IAU
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and IAU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISTM has higher volatility (8.61%) compared to IAU (8.50%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.47% vs IAU's -45.14%.
On 1-year performance, ISTM leads with 33.87% vs 19.64% for IAU. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 33.87% return vs 19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ISTM.
ISTM has the higher dividend yield at 14.99%, compared with 0.00% for IAU.
ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while IAU is Gold. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.25% for IAU.
ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор