PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTB с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISTB с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

ISTB и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISTB и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISTB и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.10%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, ISTB показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.72% соответственно.

ISTB

1 день
0.21%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.49%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.31%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий ISTB и VCSH

ISTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

ISTB vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTB c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTBVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.17

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

3.19

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

3.52

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

14.44

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTB vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTB на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTB и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTBVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.17

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.01

-0.18

Корреляция

Корреляция между ISTB и VCSH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTB и VCSH

Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.18%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок ISTB и VCSH

Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

ISTBVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-12.86%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.40%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-9.48%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-12.86%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.83%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-0.97%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.34%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTB и VCSH

Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISTBVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.94%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.29%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

2.28%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

3.35%

-0.85%