Сравнение ISTB с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
ISTB и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ISTB и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям LDUR по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.51% соответственно.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и LDUR
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
ISTB vs. LDUR — Ранг доходности на риск
ISTB
LDUR
Сравнение ISTB c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 3.50 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.69 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 17.57 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и LDUR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и LDUR
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и LDUR
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -8.68% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.17% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -6.75% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -8.68% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.44% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.86% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.25% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и LDUR
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) имеют волатильность 0.78% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.75% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.12% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 1.86% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.02% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 2.79% | -0.29% |