Сравнение ISTB с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Gold Trust (IAU).
ISTB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISTB и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISTB и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, ISTB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции ISTB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.32% против 14.27% соответственно.
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISTB и IAU
ISTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISTB vs. IAU — Ранг доходности на риск
ISTB
IAU
Сравнение ISTB c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISTB | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.90 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.33 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.72 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 9.95 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISTB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.90 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между ISTB и IAU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTB и IAU
Дивидендная доходность ISTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISTB и IAU
Максимальная просадка ISTB за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTB и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISTB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -45.14% | +35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -19.18% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -20.93% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -21.82% | +12.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -11.71% | +10.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -15.98% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 5.23% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTB и IAU
Текущая волатильность для iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) составляет 0.78%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ISTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISTB | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 10.44% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 24.15% | -22.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 27.64% | -25.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 17.70% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 15.83% | -13.33% |