PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISRG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRG с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, ISRG returned 18.37%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 18.37% против 9.47% соответственно.

ISRG

1 день
3.43%
1 месяц
-3.53%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-28.96%
1 год
-21.52%
3 года*
4.37%
5 лет*
4.90%
10 лет*
18.37%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-28.96%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between ISRG and XLE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.29

The correlation between ISRG and XLE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с BRK-BISRG с VTIISRG с PANWISRG с PFE
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ISRG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISRGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.75

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.32

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.45

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

6.58

-7.80

ISRG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISRG и XLE

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-71.26%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.99%

-14.98%

-21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.83%

-20.14%

-17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-26.04%

-23.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-66.81%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.09%

-8.20%

-25.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-17.95%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.69%

5.57%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и XLE

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

6.10%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

16.65%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

20.96%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

25.87%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

29.58%

+3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и XLE

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ISRG and XLE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRG has higher volatility (11.98%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор