Сравнение ISRG с USO
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, ISRG returned 19.48%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 19.48% против 3.57% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 19.48%
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам ISRG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.05% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between ISRG and USO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г. | 0.16 |
The correlation between ISRG and USO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. USO — Ранг доходности на риск
ISRG
USO
Сравнение ISRG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.79 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 9.00 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 2.21 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.18 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и USO
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -98.19% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -20.39% | -11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -26.05% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -36.23% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -86.75% | +36.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.39% | -85.45% | +54.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -75.30% | +54.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 10.84% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и USO
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 11.55%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 14.97% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.45% | 38.35% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.96% | 44.32% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 36.09% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 39.00% | -6.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и USO
Ни ISRG, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and USO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to ISRG (11.55%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs USO's -98.19%.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор