Сравнение ISRG с USD
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 60.21%/yr for USD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 19.09% против 60.21% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
Сравнение доходности по годам ISRG и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between ISRG and USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between ISRG and USD has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. USD — Ранг доходности на риск
ISRG
USD
Сравнение ISRG c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.41 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 6.58 | -7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 18.43 | -19.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и USD
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -88.63% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -31.80% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -64.46% | +30.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -77.85% | +27.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -77.85% | +27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -13.67% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -32.32% | +11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 11.34% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и USD
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 29.56% | -19.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 52.44% | -31.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 65.34% | -34.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 77.19% | -44.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 69.61% | -37.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и USD
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
ISRG and USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор