PortfoliosLab logo
Сравнение ISRG с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ISRG и STAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ISRG и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,169.06%
479.06%
ISRG
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.11

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

ISRG:

1.79

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

ISRG:

1.25

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.45

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

ISRG:

4.92

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

ISRG:

7.67%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

ISRG:

33.93%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

ISRG:

-16.76%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$174.81B

STAG:

$6.20B

EPS

ISRG:

$6.98

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

ISRG:

69.90

STAG:

31.44

Коэффициент PEG

ISRG:

3.37

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

ISRG:

20.06

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

ISRG:

10.16

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.76B

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 24.83% против 9.34% соответственно.


ISRG

С начала года

-2.65%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-0.68%

1 год

35.50%

5 лет

24.33%

10 лет

24.83%

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISRG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ISRG: 1.11
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино ISRG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ISRG: 1.79
STAG: 0.02
Коэффициент Омега ISRG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISRG: 1.25
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара ISRG, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ISRG: 1.45
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина ISRG, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ISRG: 4.92
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
-0.10
ISRG
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и STAG

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и STAG

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.76%
-20.89%
ISRG
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и STAG

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 19.88% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.88%
13.80%
ISRG
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию