Сравнение ISRG с STAG
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, ISRG returned 19.13%/yr vs 10.14%/yr for STAG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.09%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции STAG по среднегодовой доходности: 19.13% против 10.14% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
STAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам ISRG и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.09% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between ISRG and STAG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between ISRG and STAG shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$146.54B
STAG:
$6.98B
ISRG:
$8.24
STAG:
$1.30
ISRG:
49.43
STAG:
28.18
ISRG:
3.03
STAG:
3.57
ISRG:
13.91
STAG:
7.96
ISRG:
8.33
STAG:
1.95
ISRG:
$10.58B
STAG:
$863.82M
ISRG:
$7.02B
STAG:
$356.54M
ISRG:
$3.76B
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. STAG — Ранг доходности на риск
ISRG
STAG
Сравнение ISRG c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISRG | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.06 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.52 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1.29 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISRG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.25 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и STAG
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -45.08% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -9.44% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -24.59% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -42.22% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -45.08% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -9.06% | -24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -10.51% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 3.81% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и STAG
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 4.85% | +6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 13.70% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.83% | 19.36% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.15% | 23.41% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 26.16% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и STAG
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STAG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.44% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и STAG
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 224.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32M при выручке в 224.21M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.96M при выручке в 224.21M, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and STAG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.07%) compared to STAG (4.85%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор