Сравнение ISRG с SHOP
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 19.09% против 43.59% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам ISRG и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between ISRG and SHOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.45 |
The correlation between ISRG and SHOP has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
SHOP:
$141.08B
ISRG:
$8.24
SHOP:
$1.02
ISRG:
49.88
SHOP:
106.25
ISRG:
3.05
SHOP:
0.20
ISRG:
14.04
SHOP:
15.39
ISRG:
8.40
SHOP:
11.29
ISRG:
$10.58B
SHOP:
$9.20B
ISRG:
$7.02B
SHOP:
$5.93B
ISRG:
$3.76B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. SHOP — Ранг доходности на риск
ISRG
SHOP
Сравнение ISRG c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.02 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.04 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и SHOP
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, примерно равная максимальной просадке SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -84.82% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -46.71% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -46.71% | +12.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -84.82% | +34.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -84.82% | +34.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -39.53% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -28.23% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 22.27% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и SHOP
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 15.38% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 43.41% | -22.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 57.03% | -26.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 65.55% | -32.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 59.07% | -26.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и SHOP
Ни ISRG, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and SHOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор