Сравнение ISRG с ORLY
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 19.09% против 18.05% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам ISRG и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between ISRG and ORLY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between ISRG and ORLY shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
ORLY:
$76.69B
ISRG:
$8.24
ORLY:
$3.06
ISRG:
49.88
ORLY:
29.76
ISRG:
3.05
ORLY:
3.20
ISRG:
14.04
ORLY:
4.26
ISRG:
$10.58B
ORLY:
$18.21B
ISRG:
$7.02B
ORLY:
$9.40B
ISRG:
$3.76B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ISRG
ORLY
Сравнение ISRG c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.00 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.00 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ORLY
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -65.42% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -20.02% | -12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -20.02% | -14.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -23.03% | -26.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -42.00% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -15.58% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -10.78% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 10.77% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ORLY
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.52% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 17.78% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 22.82% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 22.63% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 26.52% | +5.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ORLY
Ни ISRG, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ORLY
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ORLY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор