Сравнение ISRG с O
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции O по среднегодовой доходности: 19.09% против 4.89% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам ISRG и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between ISRG and O is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between ISRG and O has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
O:
$1.17
ISRG:
49.88
O:
53.41
ISRG:
3.05
O:
4.35
ISRG:
14.04
O:
7.22
ISRG:
$10.58B
O:
$5.92B
ISRG:
$7.02B
O:
$3.89B
ISRG:
$3.76B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. O — Ранг доходности на риск
ISRG
O
Сравнение ISRG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.29 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 3.12 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и O
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -48.45% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -11.10% | -21.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -26.49% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -34.48% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -48.28% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -5.94% | -26.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -9.20% | -12.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 4.58% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и O
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 5.29% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 11.98% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 16.21% | +14.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 18.92% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 25.64% | +6.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и O
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и O
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and O have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор