Сравнение ISRG с MSTR
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 19.09% против 20.92% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.13%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам ISRG и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between ISRG and MSTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.29 |
The correlation between ISRG and MSTR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
MSTR:
$41.40B
ISRG:
$8.24
MSTR:
-$40.19
ISRG:
14.04
MSTR:
77.72
ISRG:
8.40
MSTR:
1.13
ISRG:
$10.58B
MSTR:
$490.47M
ISRG:
$7.02B
MSTR:
$334.08M
ISRG:
$3.76B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ISRG
MSTR
Сравнение ISRG c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.88 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.27 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и MSTR
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -99.86% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -76.53% | +44.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -77.42% | +43.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -84.11% | +34.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -89.27% | +39.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -73.84% | +41.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -86.45% | +65.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 53.01% | -37.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и MSTR
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 21.60% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 57.34% | -36.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 71.15% | -40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 90.79% | -57.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 73.80% | -41.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и MSTR
Ни ISRG, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and MSTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MSTR's -99.86%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор