Сравнение ISRG с MSCI
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 19.09% против 24.54% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам ISRG и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between ISRG and MSCI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between ISRG and MSCI has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
MSCI:
$43.98B
ISRG:
$8.24
MSCI:
$17.28
ISRG:
49.88
MSCI:
34.67
ISRG:
3.05
MSCI:
2.15
ISRG:
14.04
MSCI:
14.12
ISRG:
$10.58B
MSCI:
$3.24B
ISRG:
$7.02B
MSCI:
$2.68B
ISRG:
$3.76B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. MSCI — Ранг доходности на риск
ISRG
MSCI
Сравнение ISRG c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.52 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.37 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и MSCI
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -69.06% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -18.07% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -25.99% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -43.74% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -43.74% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -6.94% | -25.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -13.07% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 6.92% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и MSCI
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.37% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 20.91% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 28.70% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 30.72% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 31.18% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и MSCI
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и MSCI
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and MSCI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор