Сравнение ISRG с LDOS
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 14.97%/yr for LDOS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -32.12%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 19.09% против 14.97% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам ISRG и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between ISRG and LDOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
LDOS:
$15.64B
ISRG:
$8.24
LDOS:
$10.92
ISRG:
49.88
LDOS:
11.19
ISRG:
3.05
LDOS:
0.09
ISRG:
14.04
LDOS:
0.92
ISRG:
8.40
LDOS:
3.12
ISRG:
$10.58B
LDOS:
$17.33B
ISRG:
$7.02B
LDOS:
$3.04B
ISRG:
$3.76B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. LDOS — Ранг доходности на риск
ISRG
LDOS
Сравнение ISRG c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.43 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.09 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и LDOS
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -54.72% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -38.73% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -38.73% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -38.73% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -42.29% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -38.49% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -19.68% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 15.33% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и LDOS
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.30% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 25.00% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 29.28% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 26.73% | +6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 27.48% | +4.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и LDOS
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и LDOS
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and LDOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs LDOS's -54.72%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор