Сравнение ISRG с IWM
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 11.27%/yr for IWM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 19.09% против 11.27% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам ISRG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between ISRG and IWM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.49 |
The correlation between ISRG and IWM shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. IWM — Ранг доходности на риск
ISRG
IWM
Сравнение ISRG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.57 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 12.63 | -13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и IWM
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -59.05% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -11.03% | -21.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -27.50% | -6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -31.91% | -17.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -41.13% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | 0.00% | -32.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -10.76% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 3.12% | +12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и IWM
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.16% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 14.29% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 19.73% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 22.61% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 23.08% | +9.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и IWM
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
ISRG and IWM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор