Сравнение ISRG с IR
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and IR (Ingersoll-Rand Plc) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ISRG returned 7.37%/yr vs 9.19%/yr for IR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и IR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у IR с доходностью -6.54%.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
IR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- -10.23%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISRG и IR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 29.58% |
IR Ingersoll-Rand Plc | -6.54% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
Correlation
The correlation between ISRG and IR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.38 |
The correlation between ISRG and IR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
IR:
$1.96
ISRG:
49.88
IR:
37.72
ISRG:
3.05
IR:
8.97
ISRG:
14.04
IR:
2.85
ISRG:
$10.58B
IR:
$7.78B
ISRG:
$7.02B
IR:
$2.98B
ISRG:
$3.76B
IR:
$1.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. IR — Ранг доходности на риск
ISRG
IR
Сравнение ISRG c IR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Ingersoll-Rand Plc (IR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | IR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.34 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.76 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и IR
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки IR в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и IR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -50.27% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -30.56% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -36.62% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -36.62% | -13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -29.65% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -12.83% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 13.51% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и IR
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Ingersoll-Rand Plc (IR) имеют волатильность 9.70% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | IR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.29% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 25.60% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 33.43% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 30.08% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 34.36% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и IR
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.11% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и IR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Ingersoll-Rand Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и IR
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and IR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to IR (9.29%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs IR's -50.27%.
IR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и IR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор