Сравнение ISRG с GD
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 19.09% против 12.38% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам ISRG и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ISRG and GD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
GD:
$98.74B
ISRG:
$8.24
GD:
$15.92
ISRG:
49.88
GD:
22.63
ISRG:
3.05
GD:
2.86
ISRG:
14.04
GD:
1.83
ISRG:
8.40
GD:
3.79
ISRG:
$10.58B
GD:
$53.81B
ISRG:
$7.02B
GD:
$7.48B
ISRG:
$3.76B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. GD — Ранг доходности на риск
ISRG
GD
Сравнение ISRG c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.15 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.36 | -8.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и GD
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -75.67% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -14.53% | -17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -22.55% | -11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -22.55% | -27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -51.63% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -1.49% | -31.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -15.60% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 4.23% | +11.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и GD
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.70% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 17.78% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 21.67% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 20.54% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 22.76% | +9.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и GD
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и GD
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and GD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор