Сравнение ISRG с FANG
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 19.09% против 10.83% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам ISRG и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between ISRG and FANG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between ISRG and FANG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
FANG:
$54.33B
ISRG:
$8.24
FANG:
$1.40
ISRG:
49.88
FANG:
137.12
ISRG:
14.04
FANG:
3.64
ISRG:
8.40
FANG:
1.49
ISRG:
$10.58B
FANG:
$15.19B
ISRG:
$7.02B
FANG:
$7.30B
ISRG:
$3.76B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. FANG — Ранг доходности на риск
ISRG
FANG
Сравнение ISRG c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.56 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.99 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и FANG
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -88.72% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -12.53% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -42.10% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -42.10% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -88.72% | +38.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -9.59% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -19.37% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 6.43% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и FANG
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.03% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 24.10% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 31.48% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 37.99% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 49.05% | -16.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и FANG
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и FANG
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and FANG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор