Сравнение ISRG с DECK
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 19.09% против 28.83% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 19.86%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам ISRG и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between ISRG and DECK is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.27 |
The correlation between ISRG and DECK shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
DECK:
$16.11B
ISRG:
$8.24
DECK:
$6.98
ISRG:
49.88
DECK:
16.31
ISRG:
3.05
DECK:
0.59
ISRG:
14.04
DECK:
3.05
ISRG:
8.40
DECK:
6.44
ISRG:
$10.58B
DECK:
$5.47B
ISRG:
$7.02B
DECK:
$3.16B
ISRG:
$3.76B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. DECK — Ранг доходности на риск
ISRG
DECK
Сравнение ISRG c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.16 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 0.34 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и DECK
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -94.36% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -35.81% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -64.35% | +30.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -64.35% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -64.35% | +14.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -48.98% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -40.35% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 16.87% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и DECK
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 10.35% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 31.08% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 45.42% | -14.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 43.98% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 42.47% | -10.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и DECK
Ни ISRG, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и DECK
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and DECK have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (10.35%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор