Сравнение ISRG с CPRT
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 17.57%/yr for CPRT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью -21.46%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции CPRT по среднегодовой доходности: 19.09% против 17.57% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам ISRG и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
Correlation
The correlation between ISRG and CPRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between ISRG and CPRT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
CPRT:
$29.68B
ISRG:
$8.24
CPRT:
$1.59
ISRG:
49.88
CPRT:
19.28
ISRG:
3.05
CPRT:
1.49
ISRG:
14.04
CPRT:
6.46
ISRG:
8.40
CPRT:
3.38
ISRG:
$10.58B
CPRT:
$4.64B
ISRG:
$7.02B
CPRT:
$2.11B
ISRG:
$3.76B
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. CPRT — Ранг доходности на риск
ISRG
CPRT
Сравнение ISRG c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.71 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.98 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.75 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и CPRT
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -72.49% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -39.26% | +7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -52.46% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -52.46% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -52.46% | +2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -51.83% | +19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -16.57% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 22.06% | -6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и CPRT
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.74% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 18.69% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 23.70% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 25.94% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 27.43% | +4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и CPRT
Ни ISRG, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и CPRT
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and CPRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs CPRT's -72.49%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор