Сравнение ISRG с ARES
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 19.09% против 31.19% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам ISRG и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between ISRG and ARES is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.36 |
The correlation between ISRG and ARES shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$8.24
ARES:
$2.83
ISRG:
49.88
ARES:
47.65
ISRG:
3.05
ARES:
1.90
ISRG:
14.04
ARES:
4.71
ISRG:
$10.58B
ARES:
$6.31B
ISRG:
$7.02B
ARES:
$4.46B
ISRG:
$3.76B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ARES — Ранг доходности на риск
ISRG
ARES
Сравнение ISRG c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.37 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.72 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ARES
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -49.73% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -49.05% | +16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -49.73% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -49.73% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -49.73% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -28.77% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -11.33% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 25.00% | -9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ARES
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.97% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 35.10% | -14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 41.35% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 37.37% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 36.71% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ARES
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ARES
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ARES have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор