Сравнение ISRG с ABT
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, ABT in Medical Devices. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 10.94%/yr for ABT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции ABT по среднегодовой доходности: 19.09% против 10.94% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -33.65%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ISRG и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between ISRG and ABT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.36 |
The correlation between ISRG and ABT shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$147.90B
ABT:
$154.05B
ISRG:
$8.24
ABT:
$3.59
ISRG:
49.88
ABT:
24.57
ISRG:
3.05
ABT:
1.53
ISRG:
14.04
ABT:
3.42
ISRG:
8.40
ABT:
2.33
ISRG:
$10.58B
ABT:
$45.13B
ISRG:
$7.02B
ABT:
$25.45B
ISRG:
$3.76B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. ABT — Ранг доходности на риск
ISRG
ABT
Сравнение ISRG c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.88 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.92 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и ABT
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -45.66% | -36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -38.99% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -39.64% | +5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -39.64% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -39.64% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -35.53% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -10.84% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 17.75% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и ABT
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 7.71% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 19.48% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 24.51% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 22.06% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 23.67% | +8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и ABT
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и ABT
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and ABT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to ABT (7.71%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs ABT's -45.66%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор