Сравнение ISPY с MSTZ
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. ISPY is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, ISPY returned 18.54% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. ISPY charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
ISPY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.98% | 13.15% | 4.11% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between ISPY and MSTZ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.46 |
The correlation between ISPY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
ISPY
MSTZ
Сравнение ISPY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.55 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.84 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY и MSTZ
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -99.38% | +82.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -84.89% | +76.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -97.53% | +96.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -94.55% | +92.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 43.95% | -41.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 4.10%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 55.03% | -50.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 134.45% | -124.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 148.58% | -136.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 170.73% | -157.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 170.73% | -157.01% |
Сравнение комиссий ISPY и MSTZ
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и MSTZ
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.64% | 8.56% | 9.84% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and MSTZ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ISPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs 18.54% for ISPY. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs 18.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
ISPY has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.00% for MSTZ.
ISPY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор