PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISPY с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISPY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.51%
21.46%
ISPY
SPYI

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 20.68%.


ISPY

С начала года

23.48%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

12.78%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYI

С начала года

20.68%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

11.65%

1 год

23.80%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ISPYSPYI
Дневная вол-ть11.29%9.17%
Макс. просадка-7.88%-10.19%
Текущая просадка-0.04%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и SPYI

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

Корреляция между ISPY и SPYI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ISPY
SPYI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и SPYI

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности SPYI в 11.70%


TTM20232022
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
8.43%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
11.70%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и SPYI

Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.04%
0
ISPY
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и SPYI

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.52%
2.66%
ISPY
SPYI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab