PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с SPYI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past year, ISPY returned 25.33% vs 22.76% for SPYI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 7.72%.

ISPY

1 день
-0.71%
1 месяц
5.60%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.77%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
-0.50%
1 месяц
3.71%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.37%
1 год
22.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и SPYI

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		9.60%13.15%21.31%1.65%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		7.72%16.67%19.03%0.65%

Correlation

The correlation between ISPY and SPYI is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.96

The correlation between ISPY and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и SPYI

Секторы
ISPY
SPYI

Технологии

32.3%
35.5%

Финансовые услуги

19.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

7.2%
8.5%

Промышленность

6.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

ISPY
32.3%
SPYI
35.5%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
SPYI
11.8%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
SPYI
10.1%

Здравоохранение

ISPY
7.2%
SPYI
8.5%

Промышленность

ISPY
6.4%
SPYI
8.4%

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
SPYI
4.9%

Энергетика

ISPY
2.9%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
SPYI
2.3%

Недвижимость

ISPY
1.6%
SPYI
2.0%

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
SPYI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQIISPY с SCHD
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

ISPY vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.38

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.26

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.96

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

15.43

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.21

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ISPY и SPYI

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-16.47%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.72%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.50%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.80%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.48%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и SPYI

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

1.82%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.41%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

9.63%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

12.92%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

12.92%

+0.64%

Сравнение комиссий ISPY и SPYI

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и SPYI

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности SPYI в 11.64%

ПозицияTTM2025202420232022
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.41%8.56%9.84%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.64%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISPY and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISPY has higher volatility (3.72%) compared to SPYI (1.82%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs SPYI's -16.47%.

On 1-year performance, ISPY leads with 25.33% vs 22.76% for SPYI. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISPY has performed better with a 25.33% return vs 22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.64%, compared with 4.41% for ISPY.

They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор