Сравнение ISPY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
ISPY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SPYI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
ISPY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
ISPY
SPYI
Сравнение ISPY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 8.06 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и SPYI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SPYI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SPYI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -16.47% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.02% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.50% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.86% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.11% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SPYI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 5.14% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.10% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 8.29% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 16.22% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 13.12% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 13.12% | +0.59% |