Сравнение ISPY с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
ISPY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.43% | 13.15% | 18.30% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.32% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPY показывает доходность -3.43%, а QQQI немного выше – -3.32%.
ISPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и QQQI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
ISPY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
ISPY
QQQI
Сравнение ISPY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.64 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.88 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 8.37 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и QQQI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и QQQI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности QQQI в 14.88%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.47% | 8.56% | 9.84% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.88% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и QQQI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -20.00% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.61% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.59% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.32% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.57% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и QQQI
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 4.96%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.04% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 11.22% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 19.71% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 17.47% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.70% | 17.47% | -3.77% |