PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. ISPY is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и QQQI

2026 (YTD)20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%18.30%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between ISPY and QQQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between ISPY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и QQQI

Секторы
ISPY
QQQI

Технологии

32.3%
53.3%

Финансовые услуги

19.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.1%

Здравоохранение

7.2%
4.3%

Промышленность

6.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Энергетика

2.9%
0.7%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.2%

Технологии

ISPY
32.3%
QQQI
53.3%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
QQQI
0.3%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
QQQI
12.1%

Здравоохранение

ISPY
7.2%
QQQI
4.3%

Промышленность

ISPY
6.4%
QQQI
3.3%

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
QQQI
7.7%

Энергетика

ISPY
2.9%
QQQI
0.7%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
QQQI
1.5%

Недвижимость

ISPY
1.6%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
QQQI
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с SCHD
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

ISPY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.30

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.05

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.10

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.93

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.30

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.32

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ISPY и QQQI

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-20.00%

+3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.61%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.52%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.19%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.14%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и QQQI

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.69%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.85%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.98%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

17.05%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

17.05%

-3.50%

Сравнение комиссий ISPY и QQQI

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и QQQI

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISPY and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISPY has higher volatility (3.62%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 25.92% for ISPY. On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 25.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 4.39% for ISPY.

ISPY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор