PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISPY с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISPYQQQI
Дневная вол-ть11.42%14.72%
Макс. просадка-7.88%-10.67%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ISPY и QQQI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и QQQI

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.08%
13.49%
ISPY
QQQI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и QQQI

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.


QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISPY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISPY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа ISPY и QQQI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и QQQI

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что меньше доходности QQQI в 10.39%


TTM
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
8.47%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
10.39%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и QQQI

Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки QQQI в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ISPY
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и QQQI

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.44%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.65%
ISPY
QQQI