PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISPY с QQQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPY с QQQI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

ISPY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или QQQI.

Корреляция

Корреляция между ISPY и QQQI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ISPY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.06%
12.45%
ISPY
QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISPY:

0.42

QQQI:

0.60

Коэф-т Сортино

ISPY:

0.63

QQQI:

0.98

Коэф-т Омега

ISPY:

1.09

QQQI:

1.15

Коэф-т Кальмара

ISPY:

0.40

QQQI:

0.64

Коэф-т Мартина

ISPY:

1.55

QQQI:

2.50

Индекс Язвы

ISPY:

4.40%

QQQI:

5.08%

Дневная вол-ть

ISPY:

16.31%

QQQI:

21.32%

Макс. просадка

ISPY:

-16.88%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

ISPY:

-12.43%

QQQI:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -6.16%.

ISPY

С начала года

-8.71%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-8.16%

1 год

5.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-6.16%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-1.99%

1 год

10.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISPY и QQQI

ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
График комиссии QQQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQI: 0.68%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISPY: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISPY и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг риск-скорректированной доходности QQQI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISPY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ISPY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISPY: 0.42
QQQI: 0.60
Коэффициент Сортино ISPY, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISPY: 0.63
QQQI: 0.98
Коэффициент Омега ISPY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISPY: 1.09
QQQI: 1.15
Коэффициент Кальмара ISPY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISPY: 0.40
QQQI: 0.64
Коэффициент Мартина ISPY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISPY: 1.55
QQQI: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.42
0.60
ISPY
QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и QQQI

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности QQQI в 15.57%

TTM2024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		11.89%9.84%
QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF		15.57%12.85%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и QQQI

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-10.71%
ISPY
QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и QQQI

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 10.97%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
15.24%
ISPY
QQQI