PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISPY с IQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPY с IQQQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ).

ISPY и IQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или IQQQ.

Корреляция

Корреляция между ISPY и IQQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISPY:

0.54

IQQQ:

0.46

Коэф-т Сортино

ISPY:

0.89

IQQQ:

0.82

Коэф-т Омега

ISPY:

1.13

IQQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ISPY:

0.61

IQQQ:

0.58

Коэф-т Мартина

ISPY:

2.08

IQQQ:

1.70

Индекс Язвы

ISPY:

4.94%

IQQQ:

6.99%

Дневная вол-ть

ISPY:

16.39%

IQQQ:

21.87%

Макс. просадка

ISPY:

-16.88%

IQQQ:

-20.41%

Текущая просадка

ISPY:

-5.92%

IQQQ:

-6.20%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью -1.52%.

ISPY

С начала года

-1.93%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-2.80%

1 год

8.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQQQ

С начала года

-1.52%

1 месяц

11.70%

6 месяцев

-1.03%

1 год

9.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISPY и IQQQ

И ISPY, и IQQQ имеют комиссию равную 0.55%.

ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISPY и IQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISPY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQQ равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и IQQQ

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что меньше доходности IQQQ в 15.32%

TTM2024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		13.69%9.84%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		15.32%7.27%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и IQQQ

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и IQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и IQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.18%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...