PortfoliosLab logo
Сравнение ISPY с IQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISPY и IQQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ISPY и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.42%
1.15%
ISPY
IQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISPY:

0.42

IQQQ:

0.32

Коэф-т Сортино

ISPY:

0.63

IQQQ:

0.54

Коэф-т Омега

ISPY:

1.09

IQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

ISPY:

0.40

IQQQ:

0.34

Коэф-т Мартина

ISPY:

1.55

IQQQ:

1.07

Индекс Язвы

ISPY:

4.40%

IQQQ:

6.47%

Дневная вол-ть

ISPY:

16.31%

IQQQ:

21.76%

Макс. просадка

ISPY:

-16.88%

IQQQ:

-20.41%

Текущая просадка

ISPY:

-12.43%

IQQQ:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -8.71%, что значительно выше, чем у IQQQ с доходностью -10.88%.


ISPY

С начала года

-8.71%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-8.16%

1 год

5.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQQQ

С начала года

-10.88%

1 месяц

-8.31%

6 месяцев

-8.01%

1 год

4.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и IQQQ

И ISPY, и IQQQ имеют комиссию равную 0.55%.


График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISPY: 0.55%
График комиссии IQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQQQ: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISPY и IQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISPY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISPY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISPY: 0.42
IQQQ: 0.32
Коэффициент Сортино ISPY, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISPY: 0.63
IQQQ: 0.54
Коэффициент Омега ISPY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISPY: 1.09
IQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара ISPY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISPY: 0.40
IQQQ: 0.34
Коэффициент Мартина ISPY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISPY: 1.55
IQQQ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа IQQQ равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.42
0.32
ISPY
IQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и IQQQ

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности IQQQ в 12.96%


Просадки

Сравнение просадок ISPY и IQQQ

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и IQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-15.11%
ISPY
IQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и IQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 10.97%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
12.94%
ISPY
IQQQ