PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с IQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - ISPY is a Derivative Income fund tracking the S&P 500 Daily Covered Call Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, ISPY returned 25.92% vs 37.81% for IQQQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.26%.

ISPY

1 день
0.49%
1 месяц
4.92%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.87%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и IQQQ

2026 (YTD)20252024
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		10.14%13.15%13.22%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between ISPY and IQQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between ISPY and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и IQQQ

Секторы
ISPY
IQQQ

Технологии

32.3%
53.8%

Финансовые услуги

19.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.3%

Здравоохранение

7.2%
4.2%

Промышленность

6.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Энергетика

2.9%
0.6%

Коммунальные услуги

2.2%
1.4%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Технологии

ISPY
32.3%
IQQQ
53.8%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
IQQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
IQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
IQQQ
12.3%

Здравоохранение

ISPY
7.2%
IQQQ
4.2%

Промышленность

ISPY
6.4%
IQQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
IQQQ
7.7%

Энергетика

ISPY
2.9%
IQQQ
0.6%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
IQQQ
1.4%

Недвижимость

ISPY
1.6%
IQQQ
0.1%

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
IQQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с GPIXISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQIISPY с SCHD
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDCIQQQ с CEPI

Доходность на риск

ISPY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.47

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.21

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.41

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

12.12

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQQ равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

1.23

+0.19

Просадки

Сравнение просадок ISPY и IQQQ

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-20.41%

+3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-11.13%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.69%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-3.63%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.13%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и IQQQ

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.62%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.97%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

11.52%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

15.39%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

18.55%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

18.55%

-5.00%

Сравнение комиссий ISPY и IQQQ

И ISPY, и IQQQ имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и IQQQ

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности IQQQ в 4.44%

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.39%8.56%9.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ISPY and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to ISPY (3.62%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 25.92% for ISPY. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, ISPY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 25.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISPY and IQQQ have the same expense ratio: 0.55% per year.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 4.39% for ISPY.

ISPY is categorized as Derivative Income, while IQQQ is Nasdaq-100. ISPY tracks S&P 500 Daily Covered Call Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор