PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISPY с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISPY с GPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, ISPY returned 25.33% vs 25.55% for GPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPY показывает доходность 9.60%, а GPIX немного выше – 9.91%.

ISPY

1 день
-0.71%
1 месяц
5.60%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.77%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISPY и GPIX

2026 (YTD)202520242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		9.60%13.15%21.31%1.65%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%21.77%1.15%

Correlation

The correlation between ISPY and GPIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between ISPY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISPY и GPIX

Секторы
ISPY
GPIX

Технологии

32.3%
35.5%

Финансовые услуги

19.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

7.2%
8.4%

Промышленность

6.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.4%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Технологии

ISPY
32.3%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

ISPY
19.8%
GPIX
11.6%

Коммуникационные услуги

ISPY
9.0%
GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

ISPY
8.4%
GPIX
10.1%

Здравоохранение

ISPY
7.2%
GPIX
8.4%

Промышленность

ISPY
6.4%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

ISPY
4.0%
GPIX
4.9%

Энергетика

ISPY
2.9%
GPIX
3.5%

Коммунальные услуги

ISPY
2.2%
GPIX
2.4%

Недвижимость

ISPY
1.6%
GPIX
2.0%

Сырьевые материалы

ISPY
1.5%
GPIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 High Income ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с ISPY:
ISPY с SPYIISPY с SPYISPY с IQQQISPY с JEPIISPY с TSPYISPY с QQQIISPY с SCHD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

ISPY vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг доходности на риск ISPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISPY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISPYGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.52

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.48

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.33

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

16.77

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISPY vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISPYGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.78

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ISPY и GPIX

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISPYGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-17.50%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.71%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.48%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.48%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.53%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и GPIX

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISPYGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.26%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.89%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

10.17%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.80%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.56%

13.80%

-0.24%

Сравнение комиссий ISPY и GPIX

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и GPIX

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности GPIX в 8.00%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		4.41%8.56%9.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISPY and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISPY has higher volatility (3.72%) compared to GPIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, ISPY dropped -16.88% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 25.33% for ISPY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 25.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for ISPY.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 4.41% for ISPY.

They also come from different issuers: ProShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISPY и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор