PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISPY с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISPY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.01%
11.95%
ISPY
GPIX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPY показывает доходность 22.64%, а GPIX немного ниже – 22.35%.


ISPY

С начала года

22.64%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

12.61%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GPIX

С начала года

22.35%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

12.36%

1 год

27.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


ISPYGPIX
Дневная вол-ть11.34%10.41%
Макс. просадка-7.88%-6.97%
Текущая просадка-0.72%-0.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и GPIX

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ISPY и GPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISPY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
ISPY
GPIX

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и GPIX

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности GPIX в 7.88%


TTM2023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
8.48%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
7.88%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и GPIX

Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что больше максимальной просадки GPIX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.72%
-0.56%
ISPY
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и GPIX

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
3.32%
ISPY
GPIX