PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISPY с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISPY и GPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ISPY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.54%
14.41%
ISPY
GPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISPY:

0.38

GPIX:

0.37

Коэф-т Сортино

ISPY:

0.56

GPIX:

0.56

Коэф-т Омега

ISPY:

1.08

GPIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

ISPY:

0.47

GPIX:

0.45

Коэф-т Мартина

ISPY:

1.84

GPIX:

1.84

Индекс Язвы

ISPY:

2.83%

GPIX:

2.64%

Дневная вол-ть

ISPY:

13.75%

GPIX:

13.15%

Макс. просадка

ISPY:

-10.95%

GPIX:

-10.83%

Текущая просадка

ISPY:

-10.95%

GPIX:

-10.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISPY показывает доходность -7.17%, а GPIX немного выше – -7.12%.


ISPY

С начала года

-7.17%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-4.66%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

-7.12%

1 месяц

-5.91%

6 месяцев

-3.59%

1 год

4.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и GPIX

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISPY: 0.55%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISPY и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISPY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ISPY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
ISPY: 0.38
GPIX: 0.37
Коэффициент Сортино ISPY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
ISPY: 0.56
GPIX: 0.56
Коэффициент Омега ISPY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ISPY: 1.08
GPIX: 1.08
Коэффициент Кальмара ISPY, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
ISPY: 0.47
GPIX: 0.45
Коэффициент Мартина ISPY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
ISPY: 1.84
GPIX: 1.84

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
0.38
0.37
ISPY
GPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и GPIX

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности GPIX в 9.16%


TTM20242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
11.69%9.84%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
9.16%7.46%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и GPIX

Максимальная просадка ISPY за все время составила -10.95%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -10.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.95%
-10.83%
ISPY
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и GPIX

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 7.04% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
7.05%
ISPY
GPIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab