PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISPY с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISPY с GPIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

ISPY и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или GPIX.

Корреляция

Корреляция между ISPY и GPIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISPY:

0.54

GPIX:

0.68

Коэф-т Сортино

ISPY:

0.89

GPIX:

1.16

Коэф-т Омега

ISPY:

1.13

GPIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

ISPY:

0.61

GPIX:

0.78

Коэф-т Мартина

ISPY:

2.08

GPIX:

3.17

Индекс Язвы

ISPY:

4.94%

GPIX:

4.31%

Дневная вол-ть

ISPY:

16.39%

GPIX:

18.25%

Макс. просадка

ISPY:

-16.88%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

ISPY:

-5.92%

GPIX:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 0.79%.

ISPY

С начала года

-1.93%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-2.80%

1 год

8.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

0.79%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

0.19%

1 год

12.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISPY и GPIX

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISPY и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISPY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и GPIX

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.69%, что больше доходности GPIX в 8.51%

TTM20242023
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF		13.69%9.84%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.51%7.46%1.40%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и GPIX

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и GPIX

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 5.18%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...