PortfoliosLab logo
Сравнение ISPY с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ISPY и GPIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности ISPY и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
16.82%
ISPY
GPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISPY:

0.42

GPIX:

0.61

Коэф-т Сортино

ISPY:

0.63

GPIX:

0.97

Коэф-т Омега

ISPY:

1.09

GPIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

ISPY:

0.40

GPIX:

0.63

Коэф-т Мартина

ISPY:

1.55

GPIX:

2.77

Индекс Язвы

ISPY:

4.40%

GPIX:

3.97%

Дневная вол-ть

ISPY:

16.31%

GPIX:

18.10%

Макс. просадка

ISPY:

-16.88%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

ISPY:

-12.43%

GPIX:

-8.95%

Доходность по периодам

С начала года, ISPY показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью -5.16%.


ISPY

С начала года

-8.71%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-8.16%

1 год

5.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.28%

1 год

9.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и GPIX

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISPY: 0.55%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISPY и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISPY c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ISPY, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ISPY: 0.42
GPIX: 0.61
Коэффициент Сортино ISPY, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ISPY: 0.63
GPIX: 0.97
Коэффициент Омега ISPY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ISPY: 1.09
GPIX: 1.15
Коэффициент Кальмара ISPY, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ISPY: 0.40
GPIX: 0.63
Коэффициент Мартина ISPY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ISPY: 1.55
GPIX: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа ISPY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISPY и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.42
0.61
ISPY
GPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и GPIX

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности GPIX в 8.97%


Просадки

Сравнение просадок ISPY и GPIX

Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, примерно равная максимальной просадке GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.43%
-8.95%
ISPY
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и GPIX

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 10.97%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
13.89%
ISPY
GPIX