Сравнение ISPY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ISPY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или JEPI.
Корреляция
Корреляция между ISPY и JEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и JEPI
Основные характеристики
ISPY:
0.42
JEPI:
0.41
ISPY:
0.63
JEPI:
0.67
ISPY:
1.09
JEPI:
1.11
ISPY:
0.40
JEPI:
0.43
ISPY:
1.55
JEPI:
1.99
ISPY:
4.40%
JEPI:
2.83%
ISPY:
16.31%
JEPI:
13.76%
ISPY:
-16.88%
JEPI:
-13.71%
ISPY:
-12.43%
JEPI:
-7.02%
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.
ISPY
-8.71%
-7.66%
-8.16%
5.58%
N/A
N/A
JEPI
-2.96%
-4.23%
-4.11%
4.70%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и JEPI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISPY и JEPI
ISPY
JEPI
Сравнение ISPY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и JEPI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности JEPI в 7.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 11.89% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.90% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и JEPI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и JEPI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 10.97% и 11.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.