Сравнение ISPY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ISPY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или JEPI.
Основные характеристики
| ISPY | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.44% | 6.77% |
| Дневная вол-ть | 10.34% | 7.09% |
| Макс. просадка | -4.89% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ISPY и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и JEPI
С начала года, ISPY показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и JEPI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISPY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и JEPI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности JEPI в 7.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.26% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и JEPI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -4.89%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и JEPI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.