PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ISPY с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ISPYJEPI
Дох-ть с нач. г.22.83%15.21%
Дневная вол-ть11.42%7.06%
Макс. просадка-7.88%-13.71%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между ISPY и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISPY и JEPI

С начала года, ISPY показывает доходность 22.83%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.08%
8.59%
ISPY
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ISPY и JEPI

ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ISPY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISPY
Коэффициент Шарпа
Нет данных
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа ISPY и JEPI


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISPY и JEPI

Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности JEPI в 7.10%


TTM2023202220212020
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.10%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок ISPY и JEPI

Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
ISPY
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности ISPY и JEPI

ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
1.98%
ISPY
JEPI