Сравнение ISPY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ISPY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ISPY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISPY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -3.39%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и JEPI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
ISPY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
ISPY
JEPI
Сравнение ISPY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.79 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 3.83 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISPY и JEPI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и JEPI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и JEPI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISPY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -13.71% | -3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -10.28% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -4.53% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.07% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.12% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и JEPI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISPY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.90% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 6.36% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 13.24% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.71% | 11.06% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.71% | 10.88% | +2.83% |