Сравнение ISPY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
ISPY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или JEPI.
Корреляция
Корреляция между ISPY и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и JEPI
Основные характеристики
ISPY:
0.78
JEPI:
0.44
ISPY:
1.09
JEPI:
0.63
ISPY:
1.14
JEPI:
1.09
ISPY:
1.17
JEPI:
0.65
ISPY:
3.65
JEPI:
2.21
ISPY:
2.74%
JEPI:
1.85%
ISPY:
12.87%
JEPI:
9.34%
ISPY:
-8.56%
JEPI:
-13.71%
ISPY:
-6.43%
JEPI:
-6.36%
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.27%.
ISPY
-2.45%
-2.60%
0.00%
10.54%
N/A
N/A
JEPI
-2.27%
-4.08%
-2.64%
4.21%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и JEPI
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISPY и JEPI
ISPY
JEPI
Сравнение ISPY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и JEPI
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности JEPI в 7.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 11.13% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.85% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и JEPI
Максимальная просадка ISPY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и JEPI
ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ISPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.