Сравнение ISPY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ISPY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность 22.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.
ISPY
22.64%
0.93%
12.61%
N/A
N/A
N/A
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ISPY | SPY | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 11.34% | 12.14% |
| Макс. просадка | -7.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.72% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SPY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между ISPY и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISPY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SPY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 8.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SPY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -7.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SPY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 3.51%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.