Сравнение ISPY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ISPY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISPY или SPY.
Корреляция
Корреляция между ISPY и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и SPY
Основные характеристики
ISPY:
0.42
SPY:
0.54
ISPY:
0.63
SPY:
0.89
ISPY:
1.09
SPY:
1.13
ISPY:
0.40
SPY:
0.58
ISPY:
1.55
SPY:
2.39
ISPY:
4.40%
SPY:
4.51%
ISPY:
16.31%
SPY:
20.07%
ISPY:
-16.88%
SPY:
-55.19%
ISPY:
-12.43%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, ISPY показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.
ISPY
-8.71%
-7.66%
-8.16%
5.58%
N/A
N/A
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISPY и SPY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISPY и SPY
ISPY
SPY
Сравнение ISPY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и SPY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 11.89% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ISPY и SPY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и SPY
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) составляет 10.97%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что ISPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.