PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 7.62%/yr vs 5.71%/yr for SPSM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 15.28%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%12.62%

Correlation

The correlation between ISMD and SPSM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.94

The correlation between ISMD and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и SPSM

Секторы
ISMD
SPSM

Промышленность

17.7%
15.5%

Технологии

17.3%
15.5%

Финансовые услуги

15.2%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
13.4%

Здравоохранение

9.5%
11.0%

Недвижимость

8.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.5%

Сырьевые материалы

5.2%
5.1%

Энергетика

3.3%
5.9%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Промышленность

ISMD
17.7%
SPSM
15.5%

Технологии

ISMD
17.3%
SPSM
15.5%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
SPSM
16.9%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
SPSM
13.4%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
SPSM
11.0%

Недвижимость

ISMD
8.9%
SPSM
7.7%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
SPSM
3.5%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
SPSM
5.1%

Энергетика

ISMD
3.3%
SPSM
5.9%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
SPSM
2.0%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
SPSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

ISMD vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.82

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.64

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.63

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

12.14

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ISMD и SPSM

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-42.89%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.72%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-27.94%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-27.94%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.97%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.93%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и SPSM

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.44%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

11.64%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

17.47%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.43%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

22.99%

+0.75%

Сравнение комиссий ISMD и SPSM

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и SPSM

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISMD and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs SPSM's -42.89%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 5.71% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.95% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Inspire and State Street. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.05% for SPSM.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор