PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISMD с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISMD и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и SPSM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 4.17%.


ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Сравнение комиссий ISMD и SPSM

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.


Доходность на риск

ISMD vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISMDSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

5.80

-0.92

ISMD vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISMDSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.42

-0.09

Корреляция

Корреляция между ISMD и SPSM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и SPSM

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPSM в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и SPSM

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SPSM.


Загрузка...

Показатели просадок


ISMDSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-42.89%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.82%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-27.94%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.18%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-8.02%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.68%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и SPSM

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISMDSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.26%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

12.95%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

22.56%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.54%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.97%

+0.88%