PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISMD с RWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISMD и RWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и RWK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
2.68%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 2.68%.


ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*

RWK

1 день
0.91%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
20.68%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Сравнение комиссий ISMD и RWK

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.


Доходность на риск

ISMD vs. RWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина

RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c RWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISMDRWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

5.34

-0.47

ISMD vs. RWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWK равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и RWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISMDRWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Корреляция

Корреляция между ISMD и RWK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и RWK

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RWK в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.24%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и RWK

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и RWK.


Загрузка...

Показатели просадок


ISMDRWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-56.49%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.17%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-24.58%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.85%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.60%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

4.04%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и RWK

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISMDRWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.93%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

12.15%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

21.99%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

21.14%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.93%

+0.92%