Сравнение ISMD с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
ISMD и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.43% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 4.08%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и RWJ
ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
ISMD vs. RWJ — Ранг доходности на риск
ISMD
RWJ
Сравнение ISMD c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.59 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.68 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.29 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и RWJ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и RWJ
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и RWJ
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -55.97% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -16.11% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -29.29% | +2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.38% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.31% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.52% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и RWJ
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.11% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.97% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 25.39% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 23.88% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 26.16% | -2.31% |