Сравнение ISMD с RISN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN).
ISMD и RISN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. RISN - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 15 июл. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ISMD и RISN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и RISN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 29.49% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | -0.99% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью -0.99%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
RISN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и RISN
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.
Доходность на риск
ISMD vs. RISN — Ранг доходности на риск
ISMD
RISN
Сравнение ISMD c RISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | RISN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.32 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.14 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и RISN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и RISN
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что сопоставимо с доходностью RISN в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.11% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и RISN
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и RISN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -21.88% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -9.28% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -21.88% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.76% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -7.67% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.38% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и RISN
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.24% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 9.32% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 15.09% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 11.13% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 11.30% | +12.55% |