Сравнение ISMD с RISN
ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire. ISMD is passively managed, while RISN is actively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 10.69%/yr vs 4.85%/yr for RISN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.82%/yr for RISN.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и RISN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью 9.23%.
ISMD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 20.30%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
RISN
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISMD и RISN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 30.34% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 28.38% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 9.23% | 10.83% | 7.61% | 10.29% | -18.06% | 22.47% | 7.94% |
Correlation
The correlation between ISMD and RISN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between ISMD and RISN shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISMD vs. RISN — Ранг доходности на риск
ISMD
RISN
Сравнение ISMD c RISN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISMD | RISN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.18 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 7.17 | +5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISMD и RISN
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и RISN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISMD | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -21.88% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -7.42% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -16.37% | -10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -21.88% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.39% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.25% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и RISN
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISMD | RISN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.63% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 9.84% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 12.26% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 11.28% | +9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 11.37% | +12.29% |
Сравнение комиссий ISMD и RISN
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и RISN
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RISN в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
RISN Inspire Tactical Balanced ESG ETF | 1.13% | 0.98% | 1.39% | 2.05% | 1.27% | 9.74% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISMD and RISN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISMD has higher volatility (4.20%) compared to RISN (3.63%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs RISN's -21.88%.
On 5-year performance, ISMD leads with 10.69% vs 4.85% for RISN. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 10.69% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.
RISN has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.10% for ISMD.
ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while RISN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.82% for RISN.
ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISMD и RISN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор