PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с RISN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с RISN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and RISN (Inspire Tactical Balanced ESG ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while RISN is a Diversified Portfolio fund actively managed by Inspire. ISMD is passively managed, while RISN is actively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 8.02%/yr vs 4.71%/yr for RISN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.82%/yr for RISN.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и RISN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у RISN с доходностью 7.23%.

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

RISN

1 день
0.68%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.23%
6 месяцев
5.21%
1 год
16.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и RISN

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%29.49%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		7.23%10.83%7.61%10.29%-18.06%22.47%7.73%

Correlation

The correlation between ISMD and RISN is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

0.69

The correlation between ISMD and RISN shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISMD и RISN

Секторы
ISMD
RISN

Промышленность

17.7%
27.1%

Технологии

17.3%
18.6%

Финансовые услуги

15.2%
22.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.9%

Здравоохранение

9.5%
4.5%

Недвижимость

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.6%

Сырьевые материалы

5.2%
2.7%

Энергетика

3.3%
6.8%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
4.0%

Промышленность

ISMD
17.7%
RISN
27.1%

Технологии

ISMD
17.3%
RISN
18.6%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
RISN
22.2%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
RISN
10.9%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
RISN
4.5%

Недвижимость

ISMD
8.9%
RISN

-

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
RISN
2.6%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
RISN
2.7%

Энергетика

ISMD
3.3%
RISN
6.8%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
RISN

-

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
RISN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Inspire Tactical Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с RISN:
RISN с FDLSRISN с BIBLRISN с WWJDRISN с AOARISN с BLESRISN с VTIRISN с ZRE.TO

Доходность на риск

ISMD vs. RISN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RISN
Ранг доходности на риск RISN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c RISN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDRISNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.41

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.04

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.27

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

7.66

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. RISN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа RISN равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и RISN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDRISNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.41

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.42

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок ISMD и RISN

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки RISN в -21.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и RISN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDRISNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-21.88%

-22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.42%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-16.37%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-21.88%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-7.51%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.19%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и RISN

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Inspire Tactical Balanced ESG ETF (RISN) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDRISNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.79%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

9.48%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

11.91%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

11.18%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

11.34%

+12.40%

Сравнение комиссий ISMD и RISN

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RISN в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и RISN

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности RISN в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
RISN
Inspire Tactical Balanced ESG ETF		1.02%0.98%1.39%2.05%1.27%9.74%4.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and RISN have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to RISN (3.79%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs RISN's -21.88%.

On 5-year performance, ISMD leads with 8.02% vs 4.71% for RISN. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, RISN has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 8.02% return vs 4.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.82% for RISN.

RISN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for ISMD.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while RISN is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.82% for RISN.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и RISN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор