Сравнение ISMD с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Microcap ETF (IWC).
ISMD и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -13.44% | 29.38% | 7.45% | 24.62% | -12.63% | 8.43% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ISMD показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и IWC
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
ISMD vs. IWC — Ранг доходности на риск
ISMD
IWC
Сравнение ISMD c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.78 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.42 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.48 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 11.21 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.78 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и IWC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и IWC
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и IWC
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -64.61% | +20.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.35% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -40.68% | +14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.27% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -15.39% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 4.14% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и IWC
Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 6.74%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.93% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 18.07% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 26.30% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 24.40% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 24.30% | -0.45% |