PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с GLRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. ISMD is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 7.62%/yr vs 8.81%/yr for GLRY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у GLRY с доходностью 17.07%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.71%
1 год
29.59%
3 года*
20.95%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%0.96%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.07%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Correlation

The correlation between ISMD and GLRY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.81

The correlation between ISMD and GLRY shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISMD и GLRY

Секторы
ISMD
GLRY

Промышленность

17.7%
24.6%

Технологии

17.3%
32.3%

Финансовые услуги

15.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.9%

Здравоохранение

9.5%
8.1%

Недвижимость

8.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.4%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Энергетика

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.6%

Промышленность

ISMD
17.7%
GLRY
24.6%

Технологии

ISMD
17.3%
GLRY
32.3%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
GLRY
10.2%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
GLRY
11.9%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
GLRY
8.1%

Недвижимость

ISMD
8.9%
GLRY
2.6%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
GLRY
1.4%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
GLRY
1.8%

Энергетика

ISMD
3.3%
GLRY
2.5%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
GLRY
3.0%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
GLRY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Доходность на риск

ISMD vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.64

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.24

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.73

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

9.48

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.64

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ISMD и GLRY

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-40.60%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.89%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-20.50%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-34.63%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

0.00%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-16.04%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.13%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и GLRY

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 4.95%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.62%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

15.14%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.19%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

20.06%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.41%

+2.33%

Сравнение комиссий ISMD и GLRY

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и GLRY

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GLRY в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and GLRY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (5.62%) compared to ISMD (4.95%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, GLRY leads with 8.81% vs 7.62% for ISMD. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, ISMD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLRY has performed better with a 8.81% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.24% for GLRY.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while GLRY is Momentum. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.85% for GLRY.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор