PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISMD с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

ISMD и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ISMD и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISMD и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		4.62%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%0.96%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISMD показывает доходность 4.62%, а GLRY немного ниже – 4.52%.

ISMD

1 день
0.70%
1 месяц
-4.06%
С начала года
4.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
19.45%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с ^GSPCISMD с BIBL
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий ISMD и GLRY

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Доходность на риск

ISMD vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.33

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.91

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.74

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

8.94

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между ISMD и GLRY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и GLRY

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISMD и GLRY

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

ISMDGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-40.60%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-10.93%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-34.63%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.80%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-16.50%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.35%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и GLRY

Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 6.74%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISMDGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

7.42%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

15.06%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

21.76%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

20.14%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

21.48%

+2.37%