PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с BBSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while BBSC tracks the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 8.02%/yr vs 6.97%/yr for BBSC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 17.51%.

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

BBSC

1 день
1.52%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.51%
6 месяцев
15.05%
1 год
38.14%
3 года*
18.46%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%9.29%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		17.51%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between ISMD and BBSC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between ISMD and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и BBSC

Секторы
ISMD
BBSC

Промышленность

17.7%
14.9%

Технологии

17.3%
18.5%

Финансовые услуги

15.2%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.0%

Здравоохранение

9.5%
15.7%

Недвижимость

8.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.2%

Сырьевые материалы

5.2%
4.1%

Энергетика

3.3%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Промышленность

ISMD
17.7%
BBSC
14.9%

Технологии

ISMD
17.3%
BBSC
18.5%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
BBSC
16.9%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
BBSC
9.0%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
BBSC
15.7%

Недвижимость

ISMD
8.9%
BBSC
7.7%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
BBSC
3.2%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
BBSC
4.1%

Энергетика

ISMD
3.3%
BBSC
6.4%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
BBSC
1.2%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
BBSC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

ISMD vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.01

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.83

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

4.02

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

13.10

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.50

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ISMD и BBSC

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-30.96%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.54%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-29.32%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-30.96%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-11.48%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и BBSC

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) имеют волатильность 5.07% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.88%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

13.05%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

19.11%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

22.94%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

22.86%

+0.88%

Сравнение комиссий ISMD и BBSC

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и BBSC

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BBSC в 1.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.02%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISMD and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to BBSC (4.88%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, ISMD leads with 8.02% vs 6.97% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 8.02% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

BBSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.93% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Inspire and JPMorgan. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.09% for BBSC.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор