PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHG с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.14%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. ISHG charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: -0.14% против 12.99% соответственно.

ISHG

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-1.12%
1 год
-0.08%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-0.14%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.12%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between ISHG and YCS is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г.

-0.51

The correlation between ISHG and YCS shifts across timeframes, from -0.70 (1 year) to -0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с SHYISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

ISHG vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 99
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.82

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.30

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.61

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.41

-11.44

ISHG vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и YCS

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-49.56%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.30%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-23.05%

+14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-27.32%

+5.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-27.32%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

0.00%

-23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-19.80%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.62%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и YCS

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.69%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

2.47%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

11.85%

-6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

16.54%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

21.09%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

18.70%

-11.78%

Сравнение комиссий ISHG и YCS

ISHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и YCS

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and YCS have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.47%) compared to ISHG (1.69%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs -0.14% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

ISHG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for YCS.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while YCS is Leveraged Currency. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор