PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с WNTR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ISHG is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, ISHG returned -0.93% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ISHG charges 0.35%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.

ISHG

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-0.93%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-0.33%

WNTR

1 день
6.01%
1 месяц
37.47%
С начала года
10.46%
6 месяцев
14.06%
1 год
97.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и WNTR

2026 (YTD)2025
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.89%8.94%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		10.46%52.78%

Correlation

The correlation between ISHG and WNTR is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

ISHG vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 77
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.85

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.20

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.29

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

5.85

-6.28

ISHG vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и WNTR

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-42.65%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-42.65%

+37.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-9.88%

-13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-20.93%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

16.70%

-14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и WNTR

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.78%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

17.54%

-15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

45.99%

-41.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

52.83%

-46.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

53.10%

-45.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

53.10%

-46.17%

Сравнение комиссий ISHG и WNTR

ISHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и WNTR

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности WNTR в 96.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.48%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
WNTR
YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF		96.66%58.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and WNTR have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (17.54%) compared to ISHG (1.78%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -0.93% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 1.48% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 1.01% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор