PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с VGIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while VGIT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.18%/yr vs 1.23%/yr for VGIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: -0.18% против 1.23% соответственно.

ISHG

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.60%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
-0.18%

VGIT

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.16%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
3.54%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-0.03%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.46%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between ISHG and VGIT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.25

Over the past year, ISHG and VGIT have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

ISHG vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHGVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.05

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.59

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.25

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

3.75

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHG vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHGVGITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.27

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.49

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ISHG и VGIT

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-16.05%

-21.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-2.83%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-4.34%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.96%

-15.02%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-16.05%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-2.39%

-19.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-3.52%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.94%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и VGIT

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что ISHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.05%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

2.33%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.50%

3.38%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

5.38%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

4.50%

+2.43%

Сравнение комиссий ISHG и VGIT

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и VGIT

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VGIT в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.45%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.87%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and VGIT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISHG has higher volatility (1.65%) compared to VGIT (1.05%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs VGIT's -16.05%.

On 10-year performance, VGIT leads with 1.23% vs -0.18% for ISHG. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGIT has performed better with a 1.23% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

VGIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.45% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while VGIT is Government Bonds. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.03% for VGIT.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор