Сравнение ISHG с QTUM
ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISHG returned -0.80%/yr vs 25.84%/yr for QTUM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности ISHG и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISHG показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.
ISHG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -1.12%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- -0.14%
QTUM
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -11.80%
- 6 месяцев
- 21.36%
- С начала года
- 30.78%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 40.96%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISHG и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | -1.12% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -0.53% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 30.78% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
Correlation
The correlation between ISHG and QTUM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISHG vs. QTUM — Ранг доходности на риск
ISHG
QTUM
Сравнение ISHG c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISHG | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.58 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 11.44 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISHG и QTUM
Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, примерно равная максимальной просадке QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISHG | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.24% | -38.45% | +1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -15.26% | +10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -25.39% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -38.45% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.10% | -15.19% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.46% | -8.22% | -10.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.76% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISHG и QTUM
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.69%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISHG | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 11.07% | -9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 25.30% | -20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 30.57% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 27.47% | -19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 27.59% | -20.67% |
Сравнение комиссий ISHG и QTUM
ISHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISHG и QTUM
Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QTUM в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.47% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.82% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISHG and QTUM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (11.07%) compared to ISHG (1.69%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs QTUM's -38.45%.
On 5-year performance, QTUM leads with 25.84% vs -0.80% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 25.84% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.
ISHG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.82% for QTUM.
ISHG is categorized as International Government Bonds, while QTUM is Technology Equities. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISHG и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор